Istniejący tu (zapewne drewniany) gród pogańskich Liwów zburzyli rycerze Zakonu Kawalerów Mieczowych, którzy zbudowali na jego miejscu (XIII w.) zamek z kamienia. Pierwsza wzmianka w dokumentach o Rzeżycy pochodzi z 1285.

Po traktacie wileńskim (1561), w którym Inflanty przyłączyły się do Rzeczpospolitej Rzeżyca (1582) znalazła się w jej granicach.

Herb Rzeżycy

Rzeżyca stał się jedną z trzech (obok Dyneburga i Lucyna) siedzib powiatów (traktów) województwa inflanckiego Rzeczypospolitej.

Powstał wówczas nowy drewniany kościół katolicki (kolejny murowany powstał na jego miejscu w 1685 roku).

W pierwszym rozbiorze Polski (1772) Rzeżycę wraz z całymi Polskimi Inflantami zagarnęła Rosja.

Wiosną 1917 odbyty tu narodowy Kongres Łotyszy w Łatgalii stanowił ważny impuls do uzyskania przez Łotwę niepodległości (1919) po 200-letniej okupacji rosyjskiej.

Miasto do dziś pozostaje jednym z głównych ośrodków polskości na Łotwie. W polskiej szkole średniej w Rzeżycy uczy się dzisiaj kilkaset polskich dzieci, działa tu polski chór "Jutrzenka".